金融管理毕业论文提纲

来源: www.sblunwen.com 作者:lgg 发布时间:2017-12-13 论文字数:1147字
论文编号: sb2017121020324918423 论文语言:中文 论文类型:论文写作指导
本文是一篇金融管理毕业论文提纲。
摘要 4-6
 
Abstract 6-8
 
1 绪论 12-29
 
1.1 选题背景和意义 12-17
 
1.1.1 大而不倒问题的处理 12-14
 
1.1.2 或有可转债的创新实践 14-15
 
1.1.3 选题意义 15-17
 
1.2 文献综述 17-24
 
1.2.1 或有可转债合约设计的相关研究 17-20
 
1.2.2 或有可转债定价方法的相关研究 20-24
 
1.2.3 现有研究存在的主要问题 24
 
1.3 本文的主要工作 24-29
 
1.3.1 研究内容 24-28
 
1.3.2 论文结构 28-29
 
2 理论基础 29-43
 
2.1 或有可转债概述 29-33
 
2.1.1 基本条款要素 29-31
 
2.1.2 运作流程 31-33
 
2.1.3 与传统可转债的主要区别 33
 
2.2 路径依赖原理 33-36
 
2.2.1 路径依赖概念 33-35
 
2.2.2 路径依赖原理在可转债条款设计中的应用 35-36
 
2.3 或有可转债定价拟应用的主要工具 36-43
 
2.3.1 二叉树模型 36-38
 
2.3.2 障碍期权定价公式 38-41
 
2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43
 
3 不含附加条款的或有可转债(CoCos)定价改进方法 43-56
 
3.1 问题的提出 43
 
3.2 基本假设 43-44
 
3.3 离散时间下的CoCos定价方法 44-48
 
3.4 连续时间下的CoCos定价方法 48-51
 
3.5 模拟分析 51-55
 
3.5.1 数据来源与参数取值 51-52
 
3.5.2 定价结果分析 52-53
 
3.5.3 参数敏感度分析 53-55
 
3.6 小结 55-56
 
4 含股权回购条款的或有可转债(SCCs)及其定价方法 56-69
 
4.1 问题的提出 56-57
 
4.2 SCCs合约的运作机理 57-60
 
4.3 SCCs定价模型的构建 60-64
 
4.3.1 基本假设 60-61
 
4.3.2 SCCs定价模型 61-64
 
4.4 模拟分析 64-68
 
4.4.1 数据来源与参数取值 64-65
 
4.4.2 定价结果分析 65-66
 
4.4.3 参数敏感度分析 66-68
 
4.5 小结 68-69
 
5 含股权回售与赎回条款的或有可转债(SPCCs)及其定价方法 69-83
 
5.1 问题的提出 69-70
 
5.2 SPCCs合约的运作机理 70-71
 
5.3 SPCCs定价模型的构建 71-77
 
5.3.1 基本假设 71-72
 
5.3.2 SPCCs定价模型 72-77
 
5.4 模拟分析 77-82
 
5.4.1 数据来源与参数取值 77-78
 
5.4.2 定价结果分析 78-79
 
5.4.3 参数敏感度分析 79-82
 
5.5 小结 82-83
 
6 关键定价参数取值对银行资本结构的影响以触发点为例 83-101
 
6.1 问题的提出 83
 
6.2 基本假设 83-85
 
6.3 不同触发点取值情形下的银行最优资本结构 85-92
 
6.3.1 含或有可转债的银行资本结构 85-86
 
6.3.2 不同触发点取值情形下的最优资本结构 86-92
 
6.4 具体影响分析 92-95
 
6.5 模拟与讨论 95-99
 
6.5.1 参数设置 95
 
6.5.2 模拟结果与分析 95-99
 
6.6 小结 99-101
 
7 研究结论与展望 101-107
 
7.1 本文的主要结论 101-103
 
7.2 本文的主要创新点 103-105
 
7.3 研究展望 105-107
 
参考文献 107-115

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