J银行河南省分行大客户信贷业务贷后管理范文研究

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论文字数:32366 论文编号:sb2021022416224134680 日期:2021-03-09 来源:硕博论文网
本文通过研究得到的主要结论如下:通过实际案例的分析,J 银行河南省分行大客户的贷款形成事实风险和贷后管理中风险识别的方法、风险预警的范围、风险缓释的措施都息息相关,现有的贷后管理模式和政策对大客户的风险防范仍然存在漏洞和不足,笔者利用全面风险管理理论和信息不对称理论聚焦在案例中的国有企业和集团客户上,针对大客户的属性特点,进行个性化的贷后管理模式改革。

第一章 绪论

第一节 研究背景及研究意义
一、研究背景
目前,中国经济增速进入转换期,结构调整进入瓶颈期,前期刺激政策进入消化期,“三期”叠加,使银行业经营环境异常复杂严峻。作为典型的亲周期行业,银行业面临的风险挑战主要表现在:一是经济增速下降使信用风险加重;二是部分行业整合暴露的风险点增多;三是非正规金融活动风险传染可能加剧;四是内部管理不严导致风控松懈。
大客户信贷客户经理在贷前调查、贷中审查、贷后管理流程中都要秉持谨慎原则;其中贷后管理是风险识别、风险缓释、风险化解的重要一环,客户的经营状况、财务指标、融资环境是不断变化的,可能在授信申报时客户经营财务状况良好,但在企业实际经营过程中受行业政策的影响、投资项目的盈亏,企业实际控制人的决策,上下游的影响等都会引起客户的整体经营状况发生较大不利影响,这些内外因素都关乎着企业的存亡,而作为贷款人的银行来说,利用贷后管理工具,及时的发现风险点,采取有效措施化解风险,是银行自身良性发展的前提。
在商业银行激烈的竞争环境下,各家银行都非常重视与大客户的合作,使银行与大客户之间的供求关系发生明显变化,随着带来了银企关系不对等,信息不对称的问题,也带来了风险管理工作中大客户利用自身行业地位和企业性质倒逼信贷门槛、信贷“退出机制”不能落实在实际工作中等诸多问题,由于业务投放压力、内部考核机制不合理等,仍然存在重“重贷轻管”的现象,强化自身贷后管理工作,提高银行信贷资产质量,在控风险的前提下谋发展,就成了当下首当其冲的任务。
表 3.2 J 银行信贷业务贷款期限分布情况(单位:亿元)
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第二节 国内外研究现状
一、国外研究现状
Sathyamoorthi C. R.,Mogotsinyana Mapharing,Mphoeng Mphoeng,MashokoDzimiri 审查了金融风险管理做法对博茨瓦纳商业银行财务业绩的影响,研究运用资产回报率和股本回报率来衡量财务绩效。通货膨胀率、利率、债务总额占总资产的比例、债务总额占总资产的比例、总股本占总资产的比例和贷款存款比率被用作金融风险管理的代理。研究对象是博茨瓦纳的 10 家商业银行,这项研究涵盖了从 2011 年到 2018 年的 8 年时间。这项描述性研究从博茨瓦纳银行金融统计数据库获得每月二级数据。采用描述性统计、相关分析和回归分析等方法对数据进行分析。回归分析结果表明,利率对资产收益率和股本收益率有显著的负向影响。另一方面,总负债占总资产的比例对资产回报率的影响则是负面的和微不足道的。然而,债务总额占总资产的比例,显示出对股本回报率的正向和微不足道的影响。贷款存款比率对资产回报率和股本回报率均有负面和显著的影响。调查结果表明,银行应在金融风险管理做法和财务业绩之间取得适当的平衡,采取适当的市场、信贷和流动性风险管理做法,以确保其银行的安全并产生积极的利润。
Hari Gopal Risal,Sabin Bikram Panta 以资本充足率、资产质量、管理效率、盈利效率、流动性和市场风险敏感性为基础,考察了 A 类商业银行风险管理中基于资本充足率、资产质量、管理效率和市场风险敏感性的监管的有效性。风险由下行偏差(即收益率低于最小平均回报的波动率)和 ROA 和 ROE 的标准差来衡量。在尼泊尔所有 28 家商业银行的次级平衡面板数据(即 2004 至 2018 年;Basel-I-II-III)中使用广义矩方法(GMM);对监管与风险管理之间的因果关系进行了调查。结果表明,尼泊尔商业银行可以通过减少不良贷款、保持适当的流动性和提高管理效率来减少其下行偏差以及 ROA 和 ROE 的标准差。此外,研究结果也证明了央行基于风险的监管与利率利差设定的相关性。然而,资本基础的增加无助于降低银行的风险。总之,研究发现,在监管的六个参数(即骆驼)中,五个参数(即按 AMLSE 优先顺序排列的 Amels)如果严格按照中央银行的指导保持,就足以降低商业银行的风险。
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第二章 相关概念及理论基础

第一节 相关概念
一、风险管理概念
风险管理作为企业的一种管理活动,起源于 20 世纪 50 年代的美国,是指当企业处在一个有风险的环境下,怎样把风险降到最低的一种管理方法。风险管理的基本流程有风险识别、风险估测、风险评价、风险控制和风险管理效果评价等环节。
风险的识别:当单位和个人面对风险后,对所面临的风险进行判断和整理,并针对风险的性质进行鉴定。
风险的估测:对识别出的风险进行分析和整理,并预测形成事实风险的概率。风险管理效果评价:针对已落实的风险管理方案结果和预期的效果进行科学的对比分析。
风险管理的四要素是紧密相连的,并从初始规划之后相互依赖。风险管理要求由每个部门共同承担责任,并明确由上至下的职责和职责权限。
二、大客户的定义
根据 J 银行总行针对大客户的准入标准,以客户分层标准将大客户划分为第一层级客户和第二层级客户。
第一层级客户原则上满足下列条件的任意一项即可纳入第一层级客户:
1、资产规模或销售规模≥300 亿元的企业。2、国务院国资委管理企业(央企)。3、世界 300 强企业。4、中国 500 强企业。5、国标一类行业前 10 名龙头企业。6、各省(自治区、直辖市)前 10 名企业(按资产规模、销售规模、纳税额、进出口额等维度排名)。
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第二节 商业银行贷后管理的主要内容
一、商业银行信贷风险类别
商业银行作为一种与风险时刻并战的经营机构,将风险进行有效的分类会帮助商业银行对风险的防范和化解。目前被普遍接受的划分方式是按照巴塞尔协议Ⅲ的《有效银行监管的核心原则》讲商业银行风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险这八种类别。
信用风险:包括违约风险和追偿风险,由于信息不对称无法掌握企业真实的信用状况、财务经营情况、履约能力等,给银行带来信贷业务的风险。通常运用大数据动态监测企业的经营状况来识别企业是否存在道德风险等信用风险的信号。
市场风险:市场风险在《关于资本协议的市场风险补充规定》中被定义为由于市场价格的不利变动而使银行表内或表外业务发生损失的风险。
操作风险:是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件带来损失的风险。比如内部员工欺诈,细分为 8 项风险类别:盗取(挪用)银 行或客户账户资金/现金、以贷/权谋私、违规担保、飞单、印章风险、售卖(泄露)客户信息、内部骗贷/非法放货、其他内部员工欺诈。内部流程违规或操作失误,细分为 6 项风险类别:监管处罚、押品(权证)丧失/损毁、重大管理/操作失误、业务纠 纷赔偿、客户/交易信息泄露、劳动用工风险。外部欺诈,细分为 6 项风险类别:外部信货诈骗、支付清算欺诈、系统/数据安全风险、外部盗窃/抢劫、外部破坏、其他外部欺诈。外部风险传染,细分为 2 项风险类别:外包风险、社会金融风险冲击。信息系统风险,细分为 3 项风险类别:系统/网络故障、 系统应用功能错误/缺陷、自助设备故障。安全事故及自然灾害,细分为 2 项风险类别:工作场所安全风险、实物资产损毁/遗失。
流动性风险:是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险。
国家风险:是指经济主体在与其他国家居民进行国际贸易往来时,由于其他国家的经济、政治和社会等方面的影响而带来损失的风险。
表 3.1 J 银行信贷业务人民币对公贷款分布情况(单位:亿元)
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第三章 J 银行河南省分行大客户信贷业务贷后管理现状............. 16
第一节 J 银行河南省分行概况.........................................16
一、J 银行河南省分行信贷业务简介............................16
二、J 银行河南省分行大客户信用风险现状.................. 18
第四章 J 银行河南省分行大客户信贷业务贷后管理存在问题及原因分析....................................26
第一节 J 银行河南省分行大客户信贷业务贷后管理存在问题 ......................26
一、集团客户风险识别不到位...............................26
二、对重点行业的风险预警监测不全面................. 28
第五章 J 银行河南省分行大客户信贷业务贷后管理的对策............. 39
第一节 加强集团客户贷后管理风险识别措施......................39
一、建立“重点提示名单”,掌握重点客户风险特征........................39
二、加强担保圈的风险监测.......................40

第五章 J 银行河南省分行大客户信贷业务贷后管理的对策

第一节 加强集团客户贷后管理风险识别措施
随着我国经济快速发展,企业组织集团化、经营多元化、市场全球化已成为潮流。集团企业已经占据国民经济的主导地位,J 银行授信业务的主体之一也是集团客户群体。监测数据显示,J 银行的潜在信贷风险正呈现出从中小企业群体向大型集团客户积聚的趋势。部分集团客户跨行业发展,集团客户风险表现出隐蔽性、交叉性、扩散性特征,对 J 银行风险管理提出挑战,加强集团客户贷后管理风险识别体系对于提高资产质量、经营效益和风险管理水平至关重要。
一、建立“重点提示名单”,掌握重点客户风险特征
当前经济发展进入新常态,集团客户、大型客户风险逐步显露,J 银行面临复杂严峻的风险管理形势。为主动识别风险苗头,及时采取防范措施,保持资产质量稳定,更好实现经营利润,建立“重点提示名单”。
在 J 银行授信及管理的资产质量正常,但开始出现风险苗头,未来可能演变为风险预警信号或引发实质性风险,可能对资产安全产生不利影响的客户均可纳入“重点提示名单”。重点提示名单”客户的风险特征:
(一)行业风险
所处行业出现重大政策调整、行业竞争加 剧、产品价格大幅下跌等因素,有可能或已经产生行业性亏损;公司在细分行业中实力较弱。(二)经营风险
生产经营出现不利因素,存在产能过剩、产品销售不畅、服务收入下滑等情况,新建项目技术落后、建设 进度滞后于计划、项目运营收益不达预期等情形。
(三)融资风险
融资期限错配短贷长用;资金被关联企业占用;现有授信银行可能提高贷款条件或压缩贷款,造成资金链紧张;与多家金融机构发生融资关系,高息借款;非正常扩张负 债规模,涉嫌民间借贷。
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第六章 结论与展望

第一节 结论
本文以 J 银行河南省分行为例,通过 J 银行河南省分行目前的大客户信贷业务规模、不良贷款的现状为切入点,结合 J 银行现有的贷后管理模式和实际逾期贷款案例,分析其造成不良贷款产生的原因和贷后管理工作中出现的问题。利用全面风险管理理论和信息不对称理论从风险管理的四大流程--风险识别、风险预警、内部管控、风险监督机制,依次提出改进措施。本文通过研究得到的主要结论如下:
通过实际案例的分析,J 银行河南省分行大客户的贷款形成事实风险和贷后管理中风险识别的方法、风险预警的范围、风险缓释的措施都息息相关,现有的贷后管理模式和政策对大客户的风险防范仍然存在漏洞和不足,笔者利用全面风险管理理论和信息不对称理论聚焦在案例中的国有企业和集团客户上,针对大客户的属性特点,进行个性化的贷后管理模式改革。
不同行业、不同的业务种类的客户在贷后管理工作中都离不开客户经理的职业素养和业务能力,商业银行在追求指标的完成和投放的任务环境下,出现的“重贷轻管”现象、贷后管理的规定动作流于形式,这些问题是作为第一责任人的客户经理有着不可推卸的责任,J 银行河南省分行的内部管理措施就显得尤为重要。加强内控、运用内部控制理论,明确贷后管理团队职责和相关责任人的划分,完善监督考核机制,加强人员培训和风险意识,全面提升 J 银行河南省分行的经营管理能力。
外部因素左右着金融市场的良性发展,金融危机、疫情都在对实体经济和传统行业带来着前所未有的冲击,如何在复杂的金融环境下生存,不管是企业还是商业银行都是严峻的挑战。实现内外部信息共享,实时掌握企业动态,灵活应对风险预警并及时采取风险缓释措施,加强 J 银行河南省分行贷后管理内核才能抵御外部因素的影响。
参考文献(略)

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